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Trading – Das grosse Puzzle?
Gepostet am 8.3.2010 von breakouttraderVor einiger Zeit hatte ich einen Traum, an den ich mich am Morgen, kurz nach dem Aufwachen, sehr deutlich erinnert habe. (Was sonst eher selten der Fall ist). In diesem Traum stand ich vor einer Mauer bzw. Wand, und diese Wand war bedenkt mit einer Art Fliesen. Es waren aber keine normalen rechteckigen Fliesen, sondern sie sahen aus wie Puzzle-Teile, welche zudem eine sehr komplizierte Form hatten. Die Ränder hatten viele Ausbuchtungen und Schwünge, viel mehr, als man es von den üblichen Puzzles gewohnt ist. Ich muss auch dazu sagen, dass ich kein Puzzle Fan bin. Das letzte Puzzle habe ich – glaube ich – vor Monaten, mit meinen Kindern zusammengesetzt. Auf jeden Fall klaffte in der Mitte dieser Wand eine Lücke. Weiterlesen… »
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Der eigene Trading-Stil
Gepostet am 28.2.2010 von breakouttraderAls Trader, insbesondere als angehender Trader, befindet man sich auf einer Art permanenter Suche. Am Anfang ist man auf der Suche nach dem großen Geld. Bald sucht man das totsichere Setup und das beste System – kurz dem heiligen Gral. Sicherlich gehört zu diesem Prozess auch die Suche nach dem besten Broker, dem besten Markt und der besten Trading-Plattform oder Charting-Software. Im späteren Verlauf dieser Suche steht allerdings nur noch ein wesentlicher Bestandteil des Entwicklungsprozesses eines Traders im Vordergrund. Nämlich die Suche nach dem eigenen Trading-Stil. Es ist so eine Art Suche nach sich selbst und der eigenen Trading-Identität: Wie definiere ich mich als Trader und mein Art mit dem Märkten umzugehen? Weiterlesen… »
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Neuer Download Bereich
Gepostet am 19.2.2010 von admin
Ich habe einen Download-Bereich angelegt, in dem es lesenswerte eBooks und Dokumente zum Thema Forex und Trading im Allgemeinen gibt. Ausserdem habe ich noch den einen oder anderen interessanten Link hinzugefügt. Dieser Bereich wird mit der Zeit sicher noch wachsen und erweitert werden. Viel Spass beim Lesen!
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Die Pivot-Strategie: Nachbetrachtungen
Gepostet am 14.2.2010 von breakouttraderAus der ursprünglichen Tradingidee, die Pivot-Linien für den Einstieg zu nutzen, konnte eine profitable Trading-Strategie abgeleitet werden. Schon das erste Backtesting hat gezeigt, dass dieses Setup viele der ursprünglichen Anforderungen erfüllt. Die daraufhin durchgeführten Optimierungen, haben die Anzahl er Trades reduziert und die Profitabilität weiter erhöht. Auch ein vernünftiges Money Management für ein angemessenes Kontowachstum wurde gefunden. Eine richtige Forex-Swing-Stratgie ist daraus allerdings nicht geworden, wenn man die Bedeutung des Wortes „Swing“ wörtlich nimmt. Denn das hätte, nach meinem Verständnis, in jedem Fall ein Drehen der Position an einem „Swing-Punkt“, beispielsweise S1 oder R1 erfordert. In unserem Fall haben wir ein Profit-Target eingeführt, um den Gewinn zu sichern.
Okay, schön und gut, aber wie performt diese Strategie in anderen Märkten/Währungen? Weiterlesen… »
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Die Pivot-Strategie: Money Management
Gepostet am 9.2.2010 von breakouttraderBisher haben wir die Pivot Strategie nur mit einem Kontrakt/Lot getestet. Das ist im Prinzip auch in Ordnung so, allerdings macht es Sinn, mit einem wachsenden Konto den Einsatz, also die Zahl der gehandelten Kontrakte/Lots, schrittweise zu erhöhen. In jedem Fall sollte das Erhöhen des Einsatzes planmäßig erfolgen und dem Wachstum des Kontos angemessen sein.
Hier kommt das Thema Moneymanagement ins Spiel: für die schrittweise Erhöhung des Einsatzes gibt es mehrere Money Management-Methoden . TradeNavigator bietet folgende Strategien an, die im Rahmen eines Backtestings angewendet werden können:1. Standard Money Management
2. Fixed Fractional
3. Fixed Ratio nach Ryan Jones
4. Risk/Ratio nach Larry WilliamsIch werde mich mal auf die erste Methode beschränken. Die Formel für das Standard Money Management lautet: Weiterlesen… »
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Die Pivot-Strategie: Backtesting die Zweite
Gepostet am 2.2.2010 von breakouttraderDer letzte Backtesting-Lauf, den ich im vorangegangen Artikel beschrieben hatte, ergab für die Pivot Strategie eine Rendite zwischen 146% und 179%. Der durchschnittliche Gewinn liegt etwas unter dem durchschnittlichen Verlust, was allerdings durch eine Trefferquote von 67% bis 85% mehr als Wett gemacht wird. Der „Average Trade“ war in allen Fällen positiv. Dieses Ergebnis an sich ist schon recht zufriedenstellend.
Ich würde aber gerne noch eins draufsetzen. Weiterlesen… » -
Die Pivot-Strategie: Backtesting und Optimierung
Gepostet am 27.1.2010 von breakouttraderIm letzten Artikel habe ich den Entry für unsere Strategie formuliert. Zur Erinnerung: Der Einstieg am S1 bzw. R1 erfolgt mit der Absicht, die Position solange zu halten, bis R1 bzw. S1 erreicht wird. Die Einstiegsbedingung ist also auch gleichzeitig die Bedingung für den Ausstieg aus dem Markt bzw. das Drehen der Position. Um das Zuzulassen, machen wir von der Tradenavigator-Option „Allow entries to reverse an open position“ gebrauch. Wir haben bisher einen Parameter definiert: numTicks. Den optimalen Wert dieses Parameters kennen wir im Moment noch nicht. Beim ersten Backtesting-Lauf werden wir diesen Wert mit Hilfe des Tradenavigator-Optimizers optimieren. Der wert numticks wird uns zeigen, wie tolerant wir bei der Entry-Bedingung und beim Auslösen der Order sein sollten. Wir werden den Parameter im Bereich von 2 bis 10 Ticks in Schritten von zwei Ticks testen. Um die Gebühren beim Futures-Trading zu berücksichtigen, gebe ich eine Commission von 5$ pro Round-Turn ein. Okay, genug der Vorrede, starten wir das Backtesting und schauen wir mal, wie sich unsere einfache Entry-Bedingung so macht. Weiterlesen… »
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Die Trading Strategie: Tradingidee und Anforderungen
Gepostet am 23.1.2010 von breakouttraderFür unsere Trading Strategie schwebt mir eine Art Forex Swing Trading System vor. Die Positionen sollten – idealerweise – über einen Zeitraum von einem bis mehreren Tagen gehalten werden. Die Strategie ist gedacht, als Ergänzung zu bisherigen Systemen, die meist für das reine Daytrading eingesetzt werden. Man könnte sie auch als zusätzliches Werkzeug in der Werkzeug-Kiste für den Trader bezeichnen. Trotzdem möchte ich das Rad nicht neu erfinden. Bei der Formulierung einer Trading-Idee setzte ich meist auf vorhandene und bewährte Konzepte auf. Ich versuche dann dieses Konzept zu erweitern und zu optimieren. Das soll auch in diesem Beispiel der Fall sein. Nun zur Idee. Weiterlesen… »
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Entwicklung einer Trading Strategie: Vorbetrachtungen
Gepostet am 20.1.2010 von breakouttraderDieser Artikel soll der Erste in einer Serie von Artikeln sein, die sich mit dem Thema Strategie Entwicklung bzw. der richtigen Umsetzung von Trading Ideen beschäftigen. Systematische Ansätze, Setups, Strategien und Trading Systeme für den Forex Handel und anderen Märkten gibt es sehr viele. Einige versprechen enorme Trefferquoten und Renditen, halten aber einer genauen Untersuchung und einem kritischen Test nicht stand. Und genau darum geht es: Ich kann nur dann einer Trading-Strategie vertrauen, wenn ich klipp und klar sehe, dass sie mir einen Vorteil verschafft und langfristig in möglichst vielen Marktphasen profitabel ist. Habe ich diese Sicherheit nicht, werde ich beim nächsten oder spätestens übernächsten Drawdown das Handtuch werfen und das Setup in die Tonne kloppen. Weiterlesen… »
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Die Suche nach dem richtigen Timeframe beim Trading
Gepostet am 12.1.2010 von breakouttraderWer schon ein bisschen in meinem Blog gelesen hat, weiß, dass ich mittlerweile fast ausschließlich im 60-Minuten Chart handle. 60-Minuten Chart heißt in diesem Fall, dass es sich um einen Zeitbasierten-Chart handelt, bei dem jede Kerze (Candlestick-Chart) bzw. Balken (Bar-Chart) genau einer Stunde entspricht. Der Vollständigkeit halber, will ich auch ein paar nicht zeitbasierte Charts nennen, beispielsweise den Tick-Chart, Point-And-Figure-Chart oder Charts basierend auf Range-Bars, Volume-Bars oder auch Bollinger-Bars. Man kann aber davon ausgehen, dass zeitbasierte Charts wohl die am häufigsten eingesetzte Chart-Darstellung ist. Weiterlesen… »
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